Zastrzeżenie Statystyki na tej stronie są obliczane za pomocą kombinacji trzech hipotetycznych zestawów danych: 1. Testy z wynikiem wstecznym, 2. Monitorowane i tam, gdzie są dostępne 3. Na żywo. Test sprawdzianu wstecznego oblicza się, cofając system w czasie i sprawdzając, jakie transakcje zostałyby wykonane w przeszłości po zastosowaniu do danych dostosowanych wstecz. Śledzona wydajność jest obliczana przez uruchamianie systemu transakcyjnego w przód na dane każdego dnia i rejestrowanie transakcji w czasie rzeczywistym w czasie rzeczywistym. Wyniki na żywo oblicza się, uruchamiając system handlu na podstawie danych tick tick dla rzeczywistych klientów i śledząc rzeczywiste ceny kupna i sprzedaży, które klienci handlujący systemem otrzymują na swoim koncie. Korzystamy z wyników na żywo do obliczania miesięcznych zwrotów w dowolnym miesiącu, w którym klienci handlowali przez cały miesiąc. Śledzone wypełnienia w tych miesiącach, w których nie ma wypełnień klientów przez cały miesiąc, oraz wygenerowane komputerowo wypełnienia za te miesiące, które wystąpiły przed załadowaniem system na nasze serwery transakcyjne. Wyniki są hipotetyczne, ponieważ odzwierciedlają zwroty na koncie modelowym. Rachunek modelowy wzrasta lub spada o pojedynczy zysk i stratę kontraktu osiągniętego przez system w dowolnym dostępnym zestawie danych. Hipotetyczne konto modelu rozpoczyna się od wykazu Sugested Capital i jest resetowane do tej kwoty każdego miesiąca. Procentowy zwrot odzwierciedla uwzględnienie prowizji, opłat, poślizgu i kosztu systemu. Prowizja, poślizg, opłaty i miesięczne koszty systemu są odejmowane od zysku netto przed obliczeniem procentowej stopy zwrotu. Należy pamiętać, że metoda resetowania konta modelu do wartości początkowej na początku każdego miesiąca tworzy rekord ścieżki, który jest reprezentatywny dla prostych zwrotów dla każdego okresu, ale z definicji nie pokazuje, w jaki sposób z biegiem czasu. Jeżeli inwestor korzystający z tego programu będzie handlował pojedynczą umową na czas nieokreślony, nie resetując jednocześnie swojego rachunku do kwoty kapitału początkowego każdego miesiąca, ich wyniki będą się różnić od wyników określonych w niniejszym dokumencie. Max. Pozycja otwarta Ostatnie 3 miesiące PL Śledzenie rocznego ROI Wygrana sesja Średnia stracona sesja Średni czas z otwartą pozycją Śr. Czas trwania transakcji (min.) Ordenar Ascendiente Descendiente Filtrar Favoritos NoFavoritos Ninguno Filtrar WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT RYZYKA Obrót kontraktami futures jest złożony i wiąże się z ryzykiem znacznych strat. Nie nadaje się dla wszystkich inwestorów. Zdolność do wytrzymania strat i przestrzegania określonego programu handlowego pomimo strat handlowych są istotnymi punktami, które mogą negatywnie wpłynąć na zwroty z inwestycji. Zwroty z tytułu systemów notowanych na tej stronie są hipotetyczne, ponieważ odzwierciedlają zwroty na koncie modelowym. Rachunek modelowy wzrasta lub spada o średni zysk i stratę pojedynczego kontraktu osiągniętego przez klientów handlujących rzeczywistymi pieniędzmi zgodnie z notowanymi sygnałami handlu systemowego w odpowiednich datach (wypełnienia klientów) lub, jeżeli nie ma faktycznego zysku lub straty klienta dostępnego w hipotetycznej pojedynczej umowie zyski i straty transakcji generowanych przez systemy handlujące sygnałami z tego dnia w czasie rzeczywistym (w czasie rzeczywistym) z mniejszym poślizgiem, lub jeśli nie ma zysku ani straty w czasie rzeczywistym dostępnym dzięki hipotetycznej pojedynczej umowie zysk i strata transakcji generowanych przez uruchomienie logiki systemu do tyłu w przypadku danych o sprzężeniu zwrotnym (ponownie skorygowane). Należy zauważyć, że transakcje wypełniania klientów są zgłaszane wszystkim klientom korzystającym z platformy, w wielu brokerach i nie opierają się wyłącznie na wydajności rachunków w tym brokerze. Hipotetyczne konto modelu rozpoczyna się od początkowego poziomu kapitału i jest resetowane do tej kwoty każdego miesiąca. Procentowy zwrot odzwierciedla uwzględnienie prowizji, opłat, poślizgu i kosztu systemu. Miesięczny koszt systemu jest odejmowany od zysku netto przed obliczeniem procentowej stopy zwrotu. Jeśli i kiedy system transakcyjny ma otwarty handel, zwroty są codziennie wprowadzane do obrotu, z wykorzystaniem danych o korekcie wstecznej dostępnych w dniu, w którym przeprowadzono wycenę komputerową w przypadku transakcji przetestowanych, oraz ceny zamknięcia kontraktu za miesiąc transakcje w czasie rzeczywistym i wypełnianie klienta. W przypadku transakcji, która obejmuje miesiące, zysk lub strata za miesiąc kończący się otwarciem transakcji to zysk lub strata rynkowa (cena końca miesiąca minus cena wejścia i odwrotnie w przypadku transakcji krótkich). Rzeczywiste procentowe zyski, jakich doświadczają inwestorzy, będą różnić się w zależności od wielu czynników, w tym między innymi: salda początkowego, zachowania na rynku, czasu trwania i zakresu uczestnictwa inwestorów (niezależnie od tego, czy wszystkie sygnały zostaną podjęte) w określonym systemie i pieniądzu techniki zarządzania. Z tego powodu rzeczywiste procentowe zyski, jakich doświadczają inwestorzy, mogą się istotnie różnić od procentowych zysków prezentowanych na tej stronie. Przeczytaj uważnie informacje wymagane przez CFTC dotyczące hipotetycznych wyników poniżej. HIPOTETYCZNE WYNIKI WYNIKÓW POSIADAJĄ WIELE STARSZYCH OGRANICZEŃ, NIEKTÓRE, KTÓRE ZOSTAŁY OPISANE PONIŻEJ. NIE STANOWI OŚWIADCZENIA, ŻE JAKIEKOLWIEK RACHUNKI BĘDĄ MOGLI SIĘ PRAWIDŁOWO UZYSKAĆ ZYSKI LUB STRATY PODOBNE W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK FAKTOM, SĄ RÓWNIEŻ RÓŻNICE MIĘDZY HIPOTETYCZNYMI WYNIKAMI FINANSOWYMI A REZULTATAMI RZECZYWISTYMI OSIĄGNIĘCIA PRZEZ JAKIKOLWIEK SZCZEGÓLNY PROGRAM HANDLOWY. JEDNYM Z OGRANICZEŃ WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH JEST TO, ŻE ZOSTAŁY OGÓLNIE PRZYGOTOWANE DO KORZYSTANIA Z HINDSIGHT. DODATKOWO, HIPOTETYCZNE TRADING NIE WCHODZI W RYZYKO FINANSOWE I ŻADNEGO HIPOTETYCZNEGO REJESTRACJI HANDLOWEJ MOŻNA CAŁKOWICIE UWZGLĘDNIĆ NA WPŁYW RYZYKA FINANSOWEGO RZECZYWISTEGO TRADINGU. NA PRZYKŁAD, ZDOLNOŚĆ DO PRZESTRZEGANIA STRAT LUB PRZYWOŁANIA DO OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO W OBRĘBIE TRAKTOWANIA STRAT JEST TO PUNKTY MATERIALNE, KTÓRE MOGĄ RÓWNIEŻ WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. LICZBY INNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z OGÓLNYMI RYNKAMI LUB REALIZACJĄ JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH, KTÓRE NIE MOGĄ W PEŁNI ZAAKCEPTOWAĆ W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH ORAZ WSZYSTKICH, KTÓRE MOGĄ NIEPRAWIDŁOWO WPŁYWAĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. Informacje zawarte w raportach w tej witrynie mają na celu standaryzację wydajności kont systemów transakcyjnych i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie powinno być postrzegane jako zachęta dla wskazanego systemu lub dostawcy. Chociaż informacje i statystyki na tej stronie internetowej są uważane za kompletne i dokładne, nie możemy zagwarantować ich kompletności ani dokładności. Ponieważ wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników, wyniki te mogą nie mieć wpływu na, i nie mogą być wskazówką, żadnych indywidualnych zwrotów zrealizowanych poprzez udział w tej lub jakiejkolwiek innej inwestycji. Statystyki na tej stronie są obliczane poprzez połączenie trzech hipotetycznych zestawów danych: 1. Testy z wynikiem wstecznym, 2. Monitorowane i tam, gdzie są dostępne 3. Na żywo. Test sprawdzianu wstecznego oblicza się, cofając system w czasie i sprawdzając, jakie transakcje zostałyby wykonane w przeszłości po zastosowaniu do danych dostosowanych wstecz. Śledzona wydajność jest obliczana przez uruchamianie systemu transakcyjnego w przód na dane każdego dnia i rejestrowanie transakcji w czasie rzeczywistym w czasie rzeczywistym. Wyniki na żywo oblicza się, uruchamiając system handlu na podstawie danych tick tick dla rzeczywistych klientów i śledząc rzeczywiste ceny kupna i sprzedaży, które klienci handlujący systemem otrzymują na swoim koncie. Korzystamy z wyników na żywo do obliczania miesięcznych zwrotów w dowolnym miesiącu, w którym klienci handlowali przez cały miesiąc. Śledzone wypełnienia w tych miesiącach, w których nie ma wypełnień klientów przez cały miesiąc, oraz wygenerowane komputerowo wypełnienia za te miesiące, które wystąpiły przed załadowaniem system na nasze serwery transakcyjne. Wyniki są hipotetyczne, ponieważ odzwierciedlają zwroty na koncie modelowym. Rachunek modelowy wzrasta lub spada o pojedynczy zysk i stratę kontraktu osiągniętego przez system w dowolnym dostępnym zestawie danych. Hipotetyczne konto modelu rozpoczyna się od wykazu Sugested Capital i jest resetowane do tej kwoty każdego miesiąca. Procentowy zwrot odzwierciedla uwzględnienie prowizji, opłat, poślizgu i kosztu systemu. Prowizja, poślizg, opłaty i miesięczne koszty systemu są odejmowane od zysku netto przed obliczeniem procentowej stopy zwrotu. Należy pamiętać, że metoda resetowania konta modelu do wartości początkowej na początku każdego miesiąca tworzy rekord ścieżki, który jest reprezentatywny dla prostych zwrotów dla każdego okresu, ale z definicji nie pokazuje, w jaki sposób z biegiem czasu. Jeżeli inwestor korzystający z tego programu będzie handlował pojedynczą umową na czas nieokreślony, nie resetując jednocześnie swojego rachunku do kwoty kapitału początkowego każdego miesiąca, ich wyniki będą się różnić od wyników określonych w niniejszym dokumencie. Kopia praw autorskich 2017 iBroker Global Markets SV, SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Umowa użytkownika Zrzeczenie się ryzyka Strategia dotycząca strat Ekonomiczna teoria całkowitego wydatkowania środków w gospodarce i jej wpływu na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w danym okresie. Strategie i modele transakcji Strategie i modele handlowe Inne strategie handlowe Korekta CCI Strategia, która wykorzystuje cotygodniowe CCI w celu dyktowania trendu handlowego i codziennego CCI w celu generowania Sygnały handlowe CVR3 VIX Market Timing Opracowany przez Larry'ego Connorsa i Dave Landry'ego, jest to strategia, która wykorzystuje zbyt duże odczyty w Indeksie Zmienności CBOE (VIX), aby generować sygnały kupna i sprzedaży dla strategii inwestycyjnych SapP 500 Gap Różne strategie dla handlu oparte na otwarciu luki cenowe Chmura Ichimoku Strategia, która wykorzystuje chmurę Ichimoku do ustawiania tendencji w handlu, identyfikowania korekt i sygnalizowania krótkoterminowych punktów zwrotnych Przenoszenie pędu Strategia, która wykorzystuje trzystopniowy proces do identyfikacji trendu, czekania na poprawki w obrębie tego trendu, a następnie identyfikacji odwrócenia, które sygnalizują koniec korekty Wąski zasięg Dzień NR7 Opracowany przez Tony'ego Crabela, wąski zakres dnia ul rategy szuka skurczów zasięgu, aby przewidzieć rozszerzenia zasięgu. Zaawansowany kod skanowania uwzględniający modyfikacje tej strategii poprzez dodanie kwalifikatorów Aroon i CCI Procent powyżej 50-dniowej strategii SMA A, która wykorzystuje wskaźnik szerokości, procent powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, w celu zdefiniowania tonu dla szerokiego rynku i identyfikacji korekt Efekt wakacyjny Jak rynek działał przed głównymi wakacjami w USA i jak może wpływać na decyzje handlowe. RSI2 Przegląd Larry Connors039 oznacza strategię rewersyjną z wykorzystaniem 2-okresowej strategii RSI Faber039 w zakresie rotacji sektorów Na podstawie badań przeprowadzonych przez Mebane Faber ta strategia rotacji sektora nabywa sektory o najlepszych wynikach i dokonuje ponownych bilansów raz na miesiąc Cykl sześciomiesięczny MACD Opracowanie: Sy Harding , strategia ta łączy sześciomiesięczny cykl bull-bear z sygnałami MACD do pomiaru czasu Stochastic Pop and Drop Opracowany przez Jake'a Bersteina i zmodyfikowany przez Davida Stecklera, strategia ta wykorzystuje średni wskaźnik kierunkowy (ADX) i oscylator stochastyczny do identyfikowania skoków cen i wybuchów. Trend wyników Wykorzystanie wskaźnika nachylenia do ilościowego określenia trendu długoterminowego i zmierzenia względnej wydajności do wykorzystania w strategii handlowej z dziewięcioma sektorami SPDR Swing Charting Co to jest Swing Trading i jak można go wykorzystać do osiągnięcia zysków w określonych warunkach rynkowych. Kwantyfikacja trendu i alokacja aktywów W tym artykule przedstawiono wykresy, jak zdefiniować długoterminowe odwrócenie trendu jako proces, wygładzając pr dane lodowe z czterema oscylatorami o różnych cenach procentowych. Chartists może również użyć tej techniki do określenia siły trendu i określenia alokacji aktywów4. Wspólne aktywne strategie handlowe Aktywny handel jest aktem kupowania i sprzedawania papierów wartościowych w oparciu o krótkoterminowe ruchy, aby czerpać zyski z ruchów cen na krótkoterminowej mapie akcji. Mentalność związana z aktywną strategią handlową różni się od długoterminowej strategii "kupuj i trzymaj". Strategia "kupuj i trzymaj" wykorzystuje mentalność, która sugeruje, że ruchy cenowe w długim okresie przeważają nad zmianami cen w krótkim okresie i jako takie, krótkoterminowe ruchy powinny być ignorowane. Z drugiej strony, aktywni handlowcy wierzą, że krótkoterminowe ruchy i uchwycenie trendu rynkowego to miejsce, w którym generowane są zyski. Istnieją różne metody stosowane do realizacji strategii aktywnego inwestowania, z których każdy ma odpowiednie otoczenie rynkowe i ryzyko związane z tą strategią. Oto cztery najczęstsze rodzaje aktywnego handlu i wbudowane koszty każdej strategii. (Aktywny handel jest popularną strategią dla tych, którzy próbują pokonać średnią rynkową.) Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź, jak uzyskać lepsze wyniki niż rynek.) 1. Handel Day Trading Day jest prawdopodobnie najbardziej znanym stylem aktywnym. Często jest uważany za pseudonim dla samego aktywnego handlu. Day trading, jak sama nazwa wskazuje, to metoda kupna i sprzedaży papierów wartościowych w ciągu tego samego dnia. Pozycje są zamykane w ciągu tego samego dnia, w którym są podejmowane, a żadna pozycja nie jest utrzymywana z dnia na dzień. Tradycyjnie, handel dnia jest wykonywany przez profesjonalnych handlowców, takich jak specjaliści lub animatorzy rynku. Jednak handel elektroniczny otworzył tę praktykę początkującym traderom. (Dla odpowiedniego czytania, patrz także Day Trading Strategies For Beginners.) Niektórzy uważają, że handel pozycjami jest strategią "kupuj i trzymaj", a nie aktywnym. Jednak handel pozycjami, kiedy jest dokonywany przez zaawansowanego inwestora, może być formą aktywnego handlu. Handel pozycjami wykorzystuje długoterminowe wykresy - od codziennych do miesięcznych - w połączeniu z innymi metodami określania trendu bieżącego kierunku rynku. Ten rodzaj handlu może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a czasem dłużej, w zależności od trendu. Przedsiębiorcy zajmujący się trendami szukają kolejnych wyższych poziomów lub niższych poziomów w celu określenia trendu bezpieczeństwa. Skacząc i jeżdżąc na fali, traderzy trendów dążą do skorzystania zarówno z rosnących, jak i ujemnych ruchów rynkowych. Handlarze trendów starają się określić kierunek rynku, ale nie próbują prognozować żadnych poziomów cen. Zwykle inwestorzy trendów przeskakują trend po tym, jak się on sam ustali, a kiedy trend się załamuje, zwykle opuszczają pozycję. Oznacza to, że w okresach dużej niestabilności rynkowej handel tendencjami jest trudniejszy, a jego pozycja ulega zasadniczo zmniejszeniu. Kiedy trend się załamuje, handlarze swingami zazwyczaj wchodzą do gry. Pod koniec trendu zwykle występuje pewna niestabilność cen, gdy nowy trend próbuje się ustanowić. Kupcy swingowi kupują lub sprzedają w momencie, gdy zmienia się zmienność cen. Transakcje typu "swing" są zwykle utrzymywane przez ponad jeden dzień, ale krócej niż handel trendami. Handlarze Swingiem często tworzą zestaw reguł handlowych opartych na analizie technicznej lub fundamentalnej. Te reguły handlu lub algorytmy mają na celu określenie, kiedy kupić i sprzedać papier wartościowy. Chociaż algorytm obrotu wahadłowego nie musi być dokładny i przewidywać szczyt lub dolinę ruchu cenowego, potrzebuje rynku, który porusza się w tym czy innym kierunku. Rynek związany z zakresem lub na boki to ryzyko dla handlowców wahających się. (Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu wahadłowego, zobacz nasze wprowadzenie do Swing Trading.) 4. Scalping Scalping jest jedną z najszybszych strategii stosowanych przez aktywnych handlowców. Obejmuje to wykorzystywanie różnych luk cenowych spowodowanych przez rozrzuty w dwóch liniach i przepływy zamówień. Strategia działa na ogół, dokonując podziału lub kupując po cenie kupna i sprzedaży po cenie kupna, aby otrzymać różnicę między tymi dwoma cenami. Scalpers próbują utrzymać swoje pozycje przez krótki czas, zmniejszając tym samym ryzyko związane ze strategią. Co więcej, scalper nie próbuje wykorzystywać dużych ruchów, ani raczej przesuwać dużych wolumenów, starają się wykorzystać małe ruchy, które często występują i przenoszą mniejsze woluminy częściej. Ponieważ poziom zysków na handel jest niewielki, producenci sprzedają surowce w celu zwiększenia płynności rynków w celu zwiększenia częstotliwości ich transakcji. I w przeciwieństwie do handlarzy swingami, korektorzy lubią spokojne rynki, które nie są podatne na gwałtowne ruchy cen, więc mogą potencjalnie dokonać spreadu wielokrotnie w tych samych cenach. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej aktywnej strategii handlowej, przeczytaj Skalowanie: Małe szybkie zyski można dodać.) Koszty związane ze strategiami handlowymi Istnieje powód, dla którego aktywne strategie transakcyjne były kiedyś stosowane tylko przez profesjonalnych handlowców. Nie tylko posiadanie własnego domu maklerskiego zmniejsza koszty związane z transakcjami o wysokiej częstotliwości. ale zapewnia również lepszą realizację transakcji. Niższa prowizja i lepsza realizacja to dwa elementy, które poprawiają potencjał zysków strategii. Aby skutecznie wdrożyć te strategie oprócz danych rynkowych w czasie rzeczywistym, wymagane są znaczące zakupy sprzętu i oprogramowania. Koszty te sprawiają, że skuteczne wdrażanie i czerpanie zysków z aktywnego handlu jest zbyt wygórowane dla pojedynczego przedsiębiorcy, chociaż nie wszystkie razem są nieosiągalne. Aktywni handlowcy mogą stosować jedną lub wiele z wyżej wymienionych strategii. Jednak przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w te strategie należy zbadać i rozważyć ryzyko i koszty związane z każdym z nich. (W celu zapoznania się z nimi zapoznaj się również z Technikami zarządzania ryzykiem dla aktywnych handlowców.) Ekonomiczna teoria całkowitego wydatkowania środków w gospodarce i jej wpływu na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym czasie.
No comments:
Post a Comment